某交易者以9710元／吨买入7月棕榈油期货合约100手，同时以9780元／吨卖出9月棕榈油期货合约100手，当两合约价格为（　　）时，将所持合约同时平仓，...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题某交易者以9710元／吨买入7月棕榈油期货合约100手，同时以9780元／吨卖出9月棕榈油期货合约100手，当两合约价格为（　　）时，将所持合约同时平仓，该交易者亏损。(不计手续费等费用)

选项 A.7月9810元／吨，9月9850元／吨 B.7月9860元／吨，9月9840元／吨 C.7月9720元／吨，9月9820元／吨 D.7月9840元／吨，9月9860元／吨

答案 C

解析该交易者卖出价格较高的合约，同时买入价格较低的合约，该策略为卖出套利，价差缩小盈利。建仓时价差=9780-9710=70(元／吨)。选项A，平仓价差=9850-9810=40(元／吨)；选项B，平仓价差=9840-9860=-20(元／吨)；选项C，平仓价差=9820-9720=100(元／吨)；选项D，平仓价差=9860-9840=20(元／吨)。选项A、B、D价差均缩小，该交易者是盈利的。

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