3月20日，买卖双方签订一份半年后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为25000点，恒生指数的合约乘数...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题 3月20日，买卖双方签订一份半年后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为25000点，恒生指数的合约乘数为50港元，市场利率为12%。该股票组合在6月20日可收到20000港元的红利。则此远期合约的合理价格为（　　）港元。

选项 A.1215214 B.1252000 C.1304400 D.1254800

答案 C

解析股票组合的市场价格=25000*50=1250000(港元)；资金持有成本=(1250000*12%)／2=75000(港元)；持有3个月红利的本利和=20000*(1+3*12%／12)=20600(港元)，因此合理价格=1250000+75000-20600=1304400(港元)。

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