某交易者以2．87港元／股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元／股；该交易者又以1．56港元／股的价格买入一份该股票的看涨期权，执行价格也为65...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题某交易者以2．87港元／股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元／股；该交易者又以1．56港元／股的价格买入一份该股票的看涨期权，执行价格也为65港元／股。 (合约单位为1000股，不考虑交易费用) 如果股票的市场价格为71．50港元/股时，该交易者从此策略中获得的净损益为（　　）。

选项 A.4940港元 B.5850港元 C.3630港元 D.2070港元

答案 D

解析对于具有相同执行价格的看涨期权和看跌期权，当市场价格确定的时候，看涨期权和看跌期权只有其中一个需要执行，另一个则不执行，不执行的那张期权，直接损失期权费。对于看跌期权，不执行期权，损失期权费2．87港元／股；对于看涨期权，若执行期权，则盈利71．5-65-1．56=4．94(港元/股)。所以总体盈利(4．94-2．87)*1000=2070(港元)。

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某交易者以2．87港元／股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元／股；该交易者又以1．56港元／股的价格买入一份该股票的看涨期权，执行价格也为65...

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