4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，若交易成本总计为35点，则5月1日到期的沪深300股指期货（　　）。A.在...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题 4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，若交易成本总计为35点，则5月1日到期的沪深300股指期货（　　）。

选项 A.在3069以上反向套利机会 B.在3010以上正向套利机会 C.在3034以上存在反向套利机会 D.在2965以下存在反向套利机会

答案 D

解析股指期货理论价格为F(t，T)=3000*[1+(5%-1%)*1／12]=3010，正向套利机会：3010+35=3045以上，反向套利机会：3010-35=2965以下。

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