假设借贷利率差为1%。期货合约买卖手续费双边为0．5个指数点，同时，市场冲击成本为0．6个指数点，股票买卖的双边手续费和市场冲击成本各为交易金额的0．5%...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题假设借贷利率差为1%。期货合约买卖手续费双边为0．5个指数点，同时，市场冲击成本为0．6个指数点，股票买卖的双边手续费和市场冲击成本各为交易金额的0．5%，则下列关于4月1日对应的无套利区间的说法，正确的是<)。

选项 A.借贷利率差成本是10．25点 B.期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本是1．6点 C.股票买卖的双边手续费及市场冲击成本是32点 D.无套利区间上界是4152．35点

答案 A

解析借贷利率差成本为4100*1%*(3／12)=10．25(点)，期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本为0．5+0．6=1．1(点)，股票买卖的双边手续费及市场冲击成本为4100*1%=41(点)，无套利区间上界为4140+10．25+1．1+41=4192．35(点)。

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