6月5日，某投资者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题 6月5日，某投资者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。6月10日，现货指数上涨至265点，权利金价格为20点，若投资者将该期权合约对冲平仓，则交易结果是（　　）美元。

选项 A.盈利5000 B.盈利3750 C.亏损5000 D.亏损3750

答案 B

解析投资者进行对冲平仓，即卖出一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，权利金为20点。所以投资者获利15(20-5)点。投资者并没有进行现货交易，所以现货价格对投资者的收益没有直接影响。投资者的盈利=15*250=3750(美元)。

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