根据以下材料，回答137-138题某股票当前价格为88．75港元。该股票期权的内涵价值最高的是（　　）。A.执行价格为87．50港元，权利金为...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题根据以下材料，回答137-138题某股票当前价格为88．75港元。该股票期权的内涵价值最高的是（　　）。

选项 A.执行价格为87．50港元，权利金为4．25港元的看涨期权 B.执行价格为92．50港元，权利金为1．97港元的看涨期权 C.执行价格为87．50港元，权利金为2．37港元的看跌期权 D.执行价格为92．50港元，权利金为4．89港元的看跌期权

答案 D

解析看涨期权的内涵价值=Max{ST-E，0}，看跌期权的内涵价值=Max{E-ST，0}，内涵价值与权利金无关，其中ST指标的物的市场价格，E指期权的执行价格。由此可得，ABCD四项的内涵价值分别为：Max{88．75-87．5，0}=1．25(港元)；Max{88．75-92．50，0}=0(港元)；Max{87．5-88．75，0}=0(港元)；Max{92．50-88．75，0}=3．75(港元)。

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