美国在2010年2月16日发行了到期日为2020年2月15日的国债，面值10万美元，票面利率为4．5%。如果芝加哥期货交易所2012年6月15日到期的10...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题美国在2010年2月16日发行了到期日为2020年2月15日的国债，面值10万美元，票面利率为4．5%。如果芝加哥期货交易所2012年6月15日到期的10年期国债期货的卖方用该国债进行交割，转换因子为0．9105，该国债期货合约交割价为125—160。则买方必须支付（　　）美元。

选项 A．114267．76 B．115955．25 C．116517．75 D．115767．75

答案 D

解析在国债期货实物交割中，卖方交付可交割债券应收入的总金额为：1000美元*期货交割价格*转换因子+应计利息，即为买方应支付的金额。买方支付总金额为：(125+16/32)*0．9105*1000+100000*4．5%*4/12=115767．75(美元)。

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