2013年记账式附息(三期)国债，票面利率为3．42％，蓟期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1．0167。2015年4月3日，...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题 2013年记账式附息(三期)国债，票面利率为3．42％，蓟期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1．0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99．640，应计利息为0．6372，期货结算价格为97．525。TF1509合约最后交割日期2015年9月11日，4月3目到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1．5085。计算该国债的隐含回购利率为( )。

选项 A.0．87％ B.0．97％ C.0．67％ D.0．79％

答案 A

解析首先，计算2013年记账式附息《三期≥国债韵隐含回购利率，必须首先计算购买价格，即债券全价。购买价格=99.640+0．6372=100．2772（元)。其次，计算交割时的发票价格。发票价格=97．525 X 1.0167+1.5085=100．61522(元）。由于在交割日之前没有利息支付，所以22013年记账式附息(三期)国债的隐含回购剩率为：IRR一=(100．6622一100．2772）每100．2772 x(365+161)；0．87％。

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