若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答以下两题。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答以下两题。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间（）。

选项 A. [2498.82，2538.82] B. [2455，2545] C. [2486.25，2526.25] D. [2505，2545]

答案 A

解析当期现价差位于持仓成本上下边界之间时，无法进行期现套利，因而将这个上下

区间，即[2498.822538.82]时，无法进行期现套利。

分享到：

猜你喜欢

发表评论

更多 网友评论 （0 条评论）

暂无评论

页面耗时0.0686秒, 内存占用1.04 MB, Cache:redis,访问数据库20次