某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约,该合约签订时沪深300指数为3000点,年股息连续收益率为3%,无风险连续利率为6%,则该远期合约...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约,该合约签订时沪深300指数为3000点,年股息连续收益率为3%,无风险连续利率为6%,则该远期合约的理论点位为多少?
选项 A. 3068.3 B. 3067 C. 3068 D. 3065.3
答案 A
解析 合约签订时该远期合约的理论点位为: F0=S0e(r-q)T=3000e(6%-3%)×9/12≈3068.3(点)

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