某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1 ，卖出1单位C2），具体信息如表2-6所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1 ，卖出1单位C2），具体信息如表2-6所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（）。表2-6资产信息表资产类型执行价到期日 Rho 市场利率（年）资产波动率 S=50 … … … 4% 20% C1 51 6个月 12.60 C2 53 6个月 11.87

选项 A 0.00073 B 0.0073 C 0.073 D 0.73

答案 A

解析此题中，由于只涉及市场利率波动风险，因此无需考虑其他希腊字母。组合的Rho=12.6-11.87=0.73，表明组合的利率风险暴露为0.73，因此组合的理论价值变动为：△=ρ×（t1 - t0）=0.73 × (0.041 -0.04) =0.00073。

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某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1 ，卖出1单位C2），具体信息如表2-6所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致...

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