假设某债券基金经理持有债券组合,市值10亿元,久期12.8。 假设TF1509合约,报价110,久期6.4,利率每上升0.01,可卖出()份国债期货进行...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 假设某债券基金经理持有债券组合,市值10亿元,久期12.8。 假设TF1509合约,报价110,久期6.4,利率每上升0.01,可卖出()份国债期货进行套期保值。
选项 A. 1818 B. 1820 C. 1819 D. 1918
答案 A
解析 1份国债期货空头将盈利:110万元×6.4×0.01%=704元,可卖出128万元÷704元=1818份。

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