某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为二年，每半年互换一次。假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如下表 ...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为二年，每半年互换一次。假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如下表期限即期利率折现因子 180天 5.5% 0.9732 360天 6% 0.9434 540天 6.5% 0.9112 720天 7% 0.8772 作为互换中固定利率的支付方，互换对投资组合久期的影响为（）。

选项 A. 增加其久期 B. 减少其久期 C. 互换不影响久期 D. 不确定