IMB股票（不支付红利）的市场价格为80美元，无风险利率为15%，股票的年波动率为10%，当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格（）。A...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题 IMB股票（不支付红利）的市场价格为80美元，无风险利率为15%，股票的年波动率为10%，当执行价格为80美元、期限为1年的欧式看涨期权的理论价格（）。

选项 A. 5.29 B. 11.36 C. 16.32 D. 18.25

答案 B

解析 S=80美元；K=80美元；T=1年；r=0.15；σ=0.1，

d1=1.55，d2=1.45，查看正态分布表得到，N(d1)=0.9394，N(d2)=0.9265 欧式看涨期权=80x0.9394-80x0.9265e-0.15x1=11.36

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