某款发行的理财产品基本信息如下表所示。项目条款面值（元） 100 标的指数沪...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题某款发行的理财产品基本信息如下表所示。项目条款面值（元） 100 标的指数沪深300指数期限 1 年赎回价值（元） 100 - 100×max（min( 指数涨跌幅 ,0)，-20%）发行份额 100 万份假设产品发行时沪深300指数点位是2500点，产品中的期权的Delta的绝对值等于0.28，则当指数下跌1个指数点时，期权头寸的价值将（）万元。

选项 A. 增加1.12 B. 减少1.12 C. 增加28 D. 减少28