策略A和策略B收益情况 1月 2月 3月 4月 5月 6月策略A 10% 10% 10...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题策略A和策略B收益情况 1月 2月 3月 4月 5月 6月策略A 10% 10% 10% 10% 10% 10% 策略B 5.00% 25.00% 6% -1% 25% 4% 已知策略A和策略B的收益情况，假设莲花无风险利率为6%。则策略A和策略B的夏普比率分别是（）。

选项 A 0.53 B 0.83 C 0.76 D 0.56

答案 BC

解析易得，策略A的月均收益率为6.67%，标准差为7.45%，夏普比率的计算公式为：

月度无风险利率为6%/12=0.5%，则策略A的夏普比率为（6.67%-0.5%）/7.45%=0.83，同理可得策略B的月均收益率为9.33%，标准差为11.59%，夏普比率为0.76。

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