投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同期权价格和相同行权期的看涨期权...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同期权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40%，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动时多少？资产类型执行价到期日 Vega 值市场利率（年）资产波动率 S=50 … … … 4% 20% C1 50 6个月 14. 43 C2 50 6个月 14. 43

选项 A 5.77 B 5 C 6.23 D 4.52