收益率曲线变得更凸后，中间期限的利率相对向下移动，而长短期限的利率则相对向上移动。（）
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- 收益率曲线斜率的变动通常伴随着曲线的部分移动。（）
- 最常见的敏感性指标包括( ) 。A 衡量利率风险的久期 B 衡量股票价格系统风险的β系数 C 衡量利率风险的凸性 D 衡量衍生品风险的希腊字母
- 收益率曲线斜率变动的模式包括( )A 向下变平 B 向下变陡 C 向上变平 D 向上变陡
- ( ) 是机构投资者在比较投资业绩时最常用的指标。A 年化收益率 B 最大回撤比率 C 夏普比率 D 交易胜率
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