某利率互换期限为1年,每半年互换一次,假设名义本金是2500美元,Libor当前的利率期限如图: A 0.0632 B 0.0316 C 0.126...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 某利率互换期限为1年,每半年互换一次,假设名义本金是2500美元,Libor当前的利率期限如图:
选项 A 0.0632 B 0.0316 C 0.1264 D 0.0826
答案 A
解析 某利率互换期限为1年,每半年互换一次,那么互换次数为2,即m=2;互换利率Rfix=(1-0.8826)×2/(0.971+0.9430+0.9144+0.8826)=0.0632

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