以TFB09合约为例,2013年7月19日10付息国债24 (100024 )净价为97.8685,应计利息1.4860,转换因子1.017,TF1309...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 以TFB09合约为例,2013年7月19日10付息国债24 (100024 )净价为97.8685,应计利息1.4860,转换因子1.017,TF1309合约价格为96.336。则基差为-0.14。预计基差将扩大,买入100024,卖出国债期货TF1309。2013年9月18日进行交割,求持有期间的利息收入()。
选项 A 0.5558 B 0.6125 C 0.3124 D 0.3662
答案 A
解析 2013年7月19日至TF1309最后交割日2013年9月18日之间的天数为61天,100024在持有期间攻入利息=3.28×61/360=0.5558。

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