假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βf= 1.15,期货的保证金为比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βf= 1.15,期货的保证金为比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。 投资组合的总β值()。
选项 A 1.86 B 1.94 C 2.04 D 2.86
答案 C
解析 按据β计算公式,投资组合的总β为: 0.90×1.20+0.1/12%×1.15=2.04

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