关于下列Vega的性质的说法正确的是() A波动率与期权价格成正比。 B平价期权对波动率变动最为敏感,深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 关于下列Vega的性质的说法正确的是() A波动率与期权价格成正比。 B平价期权对波动率变动最为敏感,深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起到决定性作用,因此波动率的影响被弱化 C涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。 D波动率和Gamma最大值呈反比,波动率增加将使行权价附近 的Gamma减小,远离行权价的Gamma增加 E期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小
选项
答案 ABE
解析 ABE (1) 波动率与期权价格成正比。(2) 平价期权对波动率变动最为敏感,深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起到决定性作用,因此波动率的影响被弱化 (3)期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小

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