假设某缧纹钢期货还有90天到期,目前镙纹钢现货价格为每10吨2400元,无风险连续利率为8%,储存成本为2%,便利收益率为3%,则该镙纹纲期货的理论价格是...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 假设某缧纹钢期货还有90天到期,目前镙纹钢现货价格为每10吨2400元,无风险连续利率为8%,储存成本为2%,便利收益率为3%,则该镙纹纲期货的理论价格是多少?
选项 A 2442.2 B 2441 C 2440 D 2443
答案 A
解析 该10吨螺纹钢期货的理论价格为: Ft = Ste(r+u-z) (T-t)= 2400e(8%+2%-3%)x3/12≈2442.4 (元)。

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