某投资者持有5个单位Delta = 0.8的看涨期权和4个单位Delta =-0.5的看跌期权,期权的标的相同。若逾期标的资产价格下跌,该投资者持有组合是...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 某投资者持有5个单位Delta = 0.8的看涨期权和4个单位Delta =-0.5的看跌期权,期权的标的相同。若逾期标的资产价格下跌,该投资者持有组合是否面临价格波动风险?
选项 A 会 B 不会 C 不一定会 D 不确定
答案 A
解析 该组合的Delta =5* 0.8 +4* ( -0.5 ) = 2;因此,资产下跌将导致组合价值下跌。

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