某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约,该合约签订时沪深300指数为3000点,年股息连续收益率为3%,无风险连续利率为6%,则该远期合约...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约,该合约签订时沪深300指数为3000点,年股息连续收益率为3%,无风险连续利率为6%,则该远期合约的理论点位为多少?
选项 A 3068.3 B 3067 C 3068 D 3065
答案 A
解析 合约签订时该远期合约的理论点位为: F0=S0e(r-q)T=3000 x e(6%-3%)x 9/12≈3068.3点。

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