2010年1月26日,某投资者在芝加哥期货交易所买进执行价格为920美分/蒲式耳的5月大豆看涨期权,权利金为61.5美分/蒲式耳,同时卖出执行价格为940...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 2010年1月26日,某投资者在芝加哥期货交易所买进执行价格为920美分/蒲式耳的5月大豆看涨期权,权利金为61.5美分/蒲式耳,同时卖出执行价格为940美分/蒲式耳的5月大豆看涨期权,权利金为940美分/蒲式耳。则该套利策略为()。 A牛市看涨期权垂直套利 B牛市看跌期权垂直套利 C熊市看涨期权垂直套利 D熊市看跌期权垂直套利
选项
答案 A
解析 牛市看涨期权垂直套利的策略为:买进1份低执行价格的看涨期权,卖出1份更高执行价格的看涨期权。

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