水平套利的一般做法是()。 A买进近期期权、卖出远期期权 B买进远期期权、卖出近期期权 C同时买进近期期权和远期期权 D同时卖出近期期权和远期期权

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 水平套利的一般做法是()。 A买进近期期权、卖出远期期权 B买进远期期权、卖出近期期权 C同时买进近期期权和远期期权 D同时卖出近期期权和远期期权
选项
答案 B
解析 水平套利之所以能获利,主要是因为远期期权与近期期权有着不同的时间价值衰减速度。在正常愔况下,近期期权的时间价值要比远期期权的衰减得快,因此,水平套利的一般做法是买进远期期权、卖出近期期权。

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