有红利资产期权定价公式为（）。A 看涨期权的定价公式为c=SOe^（-gT）N（d1）-Ke^（-rT）N（d2） B 看涨期权的定价公式为c=Ke-r...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题有红利资产期权定价公式为（）。

选项 A 看涨期权的定价公式为c=SOe^（-gT）N（d1）-Ke^（-rT）N（d2） B 看涨期权的定价公式为c=Ke-rTN（-d2）-SOe-gTN（-d1） C 看跌期权的定价公式为P=Ke^（-rT）N（-d2）-S0e^（-gT）N（-d1） D 看跌期权的定价公式为P=S0e-gTN（d1）-Ke-rTN（d2）

答案 AC

解析 A C 有红利资产期权定价公式与B -S定价模型基本相似，只是利用SOe^（-gT）代替布莱克斯科尔斯期权定价模型中的SO，可以得到有收益资产期权定价公式： c=S0e^（-gT）N（d1）-Ke^（-rT）N（d2）；P=Ke^（-rT）N（-d2）-S0e^（-gT）N（-d1）。

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错误信息

消息: [程序异常] : MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it's currently unable to persist to disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error.

文件: /twcms/kongphp/cache/cache_redis.class.php

位置: 第 85 行

<?php echo 'KongPHP, Road to Jane.'; ?>

有红利资产期权定价公式为（）。A 看涨期权的定价公式为c=SOe^（-gT）N（d1）-Ke^（-rT）N（d2） B 看涨期权的定价公式为c=Ke-r...

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