有红利资产期权定价公式为（）。A 看涨期权的定价公式为c=SOe^（-gT）N（d1）-Ke^（-rT）N（d2） B 看涨期权的定价公式为c=Ke-r...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题有红利资产期权定价公式为（）。

选项 A 看涨期权的定价公式为c=SOe^（-gT）N（d1）-Ke^（-rT）N（d2） B 看涨期权的定价公式为c=Ke-rTN（-d2）-SOe-gTN（-d1） C 看跌期权的定价公式为P=Ke^（-rT）N（-d2）-S0e^（-gT）N（-d1） D 看跌期权的定价公式为P=S0e-gTN（d1）-Ke-rTN（d2）

答案 AC

解析 A C 有红利资产期权定价公式与B -S定价模型基本相似，只是利用SOe^（-gT）代替布莱克斯科尔斯期权定价模型中的SO，可以得到有收益资产期权定价公式： c=S0e^（-gT）N（d1）-Ke^（-rT）N（d2）；P=Ke^（-rT）N（-d2）-S0e^（-gT）N（-d1）。

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