以下属于布莱克-斯科尔斯模型的假设条件的有()。A 股票价格服从正态概率分布,股票预期收益率与价格波动率为常数 B 期权有效期内没有红利支付 C 不存...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 以下属于布莱克-斯科尔斯模型的假设条件的有()。
选项 A 股票价格服从正态概率分布,股票预期收益率与价格波动率为常数 B 期权有效期内没有红利支付 C 不存在无风险套利机会 D 没有交易成本和税收,所有证券均可无限可分
答案 BCD
解析 B C D 股票价格应服从对数正态概率分布。

相关内容:布莱克,斯科尔斯,模型,假设,条件,股票,价格,正态,概率,预期,收益率,波动率,常数,期权,红利,支付,不存

猜你喜欢

发表评论
更多 网友评论0 条评论)
暂无评论

Copyright © 2012-2014 题库网 Inc. 保留所有权利。 Powered by tikuer.com

页面耗时0.0527秒, 内存占用1.05 MB, Cache:redis,访问数据库20次