假定不支付收益的投资性资产的即期价格为S，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F是远期合约的即期价格，如果F>Se＾（rT），套利者...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题假定不支付收益的投资性资产的即期价格为S，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F是远期合约的即期价格，如果F>Se＾（rT），套利者的正确做法是（）。 A买入资产同时做空资产的远期合约 B卖空资产同时买入资产的远期合约 C买入资产同时买入资产的远期合约 D 卖空资产同时卖出资产的远期合约