以下关于Gamma说法正确的是()。A、是衡量Delta相对资产价格变动的敏感性指标 B、当Gamma很小时,Delta对标的资产价格变动相当敏感 C...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 以下关于Gamma说法正确的是()。
选项 A、是衡量Delta相对资产价格变动的敏感性指标 B、当Gamma很小时,Delta对标的资产价格变动相当敏感 C、看涨期权多头或看跌期权多头的Gamma值大于零 D、当期权处于平价状态时,Gamma最大
答案 ACD
解析 考査Gamma。当Gamma很小时,Delta变化缓慢。

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