期权交易中,Gamma值是()的比率。A、期权价格的变化/期权标的物价格的变化 B、Delta的变化/期权标的物价格的变化 C、期权价格的变化/距到期...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 期权交易中,Gamma值是()的比率。
选项 A、期权价格的变化/期权标的物价格的变化 B、Delta的变化/期权标的物价格的变化 C、期权价格的变化/距到期日时间的变化 D、期权价格的变化/标的物价格波动率变化
答案 B
解析 Gamma衡量的是期权标的物价格的变化所引起的Delta值的变化。Gamma=Delta的变化/期权标的物价格的变化。

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