某基金经理管理一个股票组合，该组合的构成与标准普尔500指数的构成相似。目前，该股票组合的贝塔值βs＝0.9，目标贝塔值是βT＝1.1，标普500期货的贝...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题某基金经理管理一个股票组合，该组合的构成与标准普尔500指数的构成相似。目前，该股票组合的贝塔值βs＝0.9，目标贝塔值是βT＝1.1，标普500期货的贝塔值βf=0. 95。现在股票市值为10 000 000美元，每份期货价格为250 000美元。要实现目标的贝塔值，应怎样操作？（）

选项 A、买入9手股指期货合约 B、买入8手股指期货合约 C、卖出9手股指期货合约 D、卖出8手股指期货合约

答案 B

解析。按式Nf＝[(βT－βs)/βf] (S/f)＝(1.1-0.9)/0.95(10 000 000/250 000) ＝﹣8.42，四舍五入，该基金经理需买入8手股指期货合约。

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