一阶段二叉树模型,看涨期权的价格表达式中,π=()。A、 (1+r+d) / (u-d) B、 (1+r-d) / (u-d) C、 (1+r+d) ...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0
问题 一阶段二叉树模型,看涨期权的价格表达式中,π=()。
选项 A、 (1+r+d) / (u-d) B、 (1+r-d) / (u-d) C、 (1+r+d) / (u+d) D、 (1+r-d) / (u+d)
答案 B
解析 在一阶段二叉树模型中,不管是看涨期权逐是看跌期权的期权价格表达式中,π都等于[(1+t-d) / (u-d)]。

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