以下对于Theta值的说法，正确的有（）。A、看涨期权的Theta为正值 B、看跌期权的Theta为正值 C、期权多头的Theta为正值 D、期权多...

作者: tihaiku 人气: - 评论: 0

问题以下对于Theta值的说法，正确的有（）。

选项 A、看涨期权的Theta为正值 B、看跌期权的Theta为正值 C、期权多头的Theta为正值 D、期权多头的Theta为负值

答案 D

解析 Theta用于衡l量期权理论价值因为时间而下降的速度，当其他条件不变时，期权的价值随到期日的临近而不断衰减，因此期权多头Theta值为负值，即到期期限减少，期权的价值也相应减少。期权空头的Theta值为正值，即对期权的卖方来说，每天都在坐享时间价值的收入。

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