某款以某只股票价格指数为标的物的结构化产品的收益公式为：收益=面值[80%+120%max（0，-指数收益率）]。则该产品嵌入了（　　）。A.欧式看涨...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题某款以某只股票价格指数为标的物的结构化产品的收益公式为：收益=面值*[80%+120%*max（0，-指数收益率）]。则该产品嵌入了（　　）。

选项 A.欧式看涨期权 B.欧式看跌期权 C.美式看涨期权 D.美式看跌期权

答案 B

解析产品中嵌入的期权主要体现在公式中的max（0，-指数收益率）这一项。只有在股指下跌时，期权到期时的价值才大于0，所以产品中嵌入了一个欧式看跌期权。考点：保本型股指联结票据

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