根据阿尔法策略示意图，回答以下三题。以下关于阿尔法策略说法正确的是（　　）。查看材料A.可将股票组合的β值调整为0 B.可以用股指期货对...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题根据阿尔法策略示意图，回答以下三题。

以下关于阿尔法策略说法正确的是（　　）。查看材料

选项 A.可将股票组合的β值调整为0 B.可以用股指期货对冲市场非系统性风险 C.可以用股指期货对冲市场系统性风险 D.通过做多股票和做空股指期货分别赚取市场收益和股票超额收益

答案 ACD

解析阿尔法策略的实现原理：首先是寻找一个具有高额、稳定积极收益的投资组合，然后通过卖出相对应的股指期货合约对冲该投资组合的市场风险(系统性风险)，使组合的β值在投资过程中一直保持为零，从而获得与市场相关性较低的积极风险收益A1pha。

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