共用题干某投资经理专门进行债券投资。目前，他管理的300万美元债券投资的修正久期为6.5.基于对未来的良好预期，他决定将债券组合的修正久期提高到7.0.整...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题共用题干

选项某投资经理专门进行债券投资。目前，他管理的300万美元债券投资的修正久期为6.5.基于对未来的良好预期，他决定将债券组合的修正久期提高到7.0.整个投资期限为3个月。用于调整的债券期货的价格为7500美元，其修正久期为6.8.假设收益率贝塔为1.1，则需要买（）份债券期货才能达到他的目标。 A:23 B:35 C:33 D:29

答案 C

解析根据题意，MDt=7.0，MDb=6.5，MDf=6.8。需要买入的债券期货数量为Nf=[（7.0-6.6）]/6.8*[（3000000/7500）]*1.1=33(手）。

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