以下对于Vega指标的说法，错误的是（）。A:Vega等于在其他条件不变时，期权价格对标的资产价格波动率的导数 B:一般来说，波动率越大，期权价格越...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题以下对于Vega指标的说法，错误的是（）。

选项 A:Vega等于在其他条件不变时，期权价格对标的资产价格波动率的导数 B:一般来说，波动率越大，期权价格越高 C:一般来说，对于其他合约内容相同的期权，平值期权的Vega值大于实值期权或者虚值期权 D:一般来说，波动率对看涨期权和看跌期权的多头的影响都是反向的