关于期权的希腊字母，下列说法错误的是(　　)。A.Delta的取值范围为(-1.1) B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题关于期权的希腊字母，下列说法错误的是(　　)。

选项 A.Delta的取值范围为(-1.1) B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大 C.在行权价附近，Theta的绝对值最大 D.Rho随标的证券价格单调递减

答案 D

解析选项D，Rh0随标的证券价格单调递增。对于看涨期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大。对于看跌期权，标的价格越低，利率对期权价值的影响越大。越是实值(标的价格>行权价)的期权，利率变化对期权价值的影响越大；越是虚值(标的价格<行权价)的期权，利率变化对期权价值的影响越小。

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