8月份，某银行A1pha策略理财产品的管理人认为市场未来将陷入震荡整理，但前期一直弱势的消费类股票的表现将强于指数。根据这一判断，该管理人从家电、医药、零...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题 8月份，某银行A1pha策略理财产品的管理人认为市场未来将陷入震荡整理，但前期一直弱势的消费类股票的表现将强于指数。根据这一判断，该管理人从家电、医药、零售等行业选择了20只股票构造投资组合，经计算，该组合的β值为0．76，市值共8亿元。同时在沪深300指数期货10月合约上建立空头头寸，此时的10月合约价位在3426．5点。10月合约临近到期，把全部股票卖出，同时买入平仓10月合约空头。在这段时间里，10月合约下跌到3200．0点，而消费类股票组合的市值增长了7．34%。此次A1pha策略的操作共获利（　　）万元。

选项 A.2973．4 B.9887．845 C.5384．426 D.6726．365

答案 B

解析按照A1pha策略操作，为使组合的β值恰好为0，建仓规模=800000000*0．76／(3426．5*300)=591(张)，此次A1pha策略的操作共获利=80000*7．34%+(3426．5-3200．0)*591*300／10000=9887．845(万元)。

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