90/10策略中,在股价下行时,损失最大为看涨期权费用减去货币市场获得的利息收益。(  )

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 90/10策略中,在股价下行时,损失最大为看涨期权费用减去货币市场获得的利息收益。(  )
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答案
解析 90/10策略可以使投资者在股价朝着预期方向变化时获取超额收益,同时也减少了下行的风险(损失最多只是看涨期权费用减去货币市场获得的利息收益)。

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