债券投资组合与国债期货的组合的久期为( )。A:(初始国债组合的修正久期+期货有效久期)/2 B:(初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值+期货...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题债券投资组合与国债期货的组合的久期为( )。

选项 A:(初始国债组合的修正久期+期货有效久期)/2 B:(初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值+期货有效久期X期货头寸对等的资产组合价值)/(期货头寸对等的资产组合价值+初始国债组合的市场价值〕 C:(初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值+期货有效久期期货头寸对等的资产组合价值)/期货头寸对等的资产组合价值 D:（初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值+期货有效久期期货头寸对等的资产组合价值)/初始国债组合的市场价值

答案 D

解析通过直接买卖现券改变久期成本高昂，尤其在市场流动性有限的情况下，国债期货可以在不改变现券的情况下改变组合的久期。组合的久期=（初始国债组合的修正久期x初始国债组合的市场价值+期货有效久期期货头寸对等的资产组合价值)/初始国债组合的市场价值

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