共用题干2012年5月10日，白银期货在上海期货交易所上市交易，期货投资分析师经研究发现，沪金期货和沪银期货之间的54倍的比价偏高。理论上，合理的跨品种套...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题共用题干

选项 2012年5月10日，白银期货在上海期货交易所上市交易，期货投资分析师经研究发现，沪金期货和沪银期货之间的54倍的比价偏高。理论上，合理的跨品种套利策略是（）。 A:买入沪金期货100手，同时卖出沪银期货360手 B:买入沪金期货100手，同时卖出沪银期货180手 C:卖出沪金期货100手，同时买入沪银期货360手 D:卖出沪金期货100手，同时买入沪银期货180手

答案 C

解析上海期货交易所规定，黄金：一千克/手；白银：15千克/手，假设白银a元/克，则黄金54a元/克，设需要买x手沪银对冲，根据题意有： 1000*54a*100=15000*a*x,得x=360。

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