假设产品发行时中证 500 指数点位是8000 点，产品中的期权的 Delta 的绝对值等于 0.46，则当指数上涨 1 个指数点时，期权头寸的价值变化是...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题假设产品发行时中证 500 指数点位是8000 点，产品中的期权的 Delta 的绝对值等于 0.46，则当指数上涨 1 个指数点时，期权头寸的价值变化是（）万元。

选项 A.增加 5.75 B.减少 5.75 C.增加 46 D.减少 46

答案 A

解析期权的头寸为：100 万元*1000/S0 = 100 万元*1000/8000=12.5 万元，指数上涨 1 点，看涨期权价值也会上涨：12.5 万*0.46*1=5.75 万元。

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