下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的有()。A:如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数B:如果相关系数为-1，...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的有()。

选项 A:如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 B:如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 C:如果相关系数为1，则投资组合不能分散风险 D:只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于各项资产标准差的加权平均数 E:如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数

答案 BCDE

解析根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知，相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数，只有在投资比例相等的情况下，投资组合的标准差才等于两项资产标准差的算术平均数，因此，选项A的说法不正确；根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知，选项BCDE的说法正确。

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