某证券投资组合中有A、B两种股票,β系数分别为0.85和1.15, A、B两种股票所占价值比例分别为40%和60%,假设短期国债利率为4%,市场平均收益率...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0
问题 某证券投资组合中有A、B两种股票,β系数分别为0.85和1.15, A、B两种股票所占价值比例分别为40%和60%,假设短期国债利率为4%,市场平均收益率为10%,则该证券投资组合的风险收益率为()。
选项 A.6.00% B.6.18% C.10.18% D.12.00%
答案 B
解析 组合的β系数=0.85 x 40%+1.15 x 60%=1.03, 证券组合的风险收益率=1.03x ( 10%- -4% )=6.18%。

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