（2009年）下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（）。A.β系数可以为负数B.β系数是影响证券必要收益率的唯一因素C.投资组合的β系...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题（2009年）下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（）。

选项 A.β系数可以为负数 B.β系数是影响证券必要收益率的唯一因素 C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低 D.β系数反映的是证券的系统风险

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解析证券i的β系数＝证券i与市场组合的协方差／市场组合的方差，由于“证券i与市场组合的协方差”可能为负数，所以，选项A的说法正确；根据资本资产定价模型的表达式可知，选项B的说法不正确；由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数，所以，选项C的说法不正确；对于选项D不需要解释。

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