（2013年）下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（）。A.曲线上的点均为有效组合B.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点C.两种证券...

作者: rantiku 人气: - 评论: 0

问题（2013年）下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（）。

选项 A.曲线上的点均为有效组合 B.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点 C.两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小 D.两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小

答案 C

解析只有不存在无效集时，曲线上的点才会均为有效组合，选项A错误；曲线上标准差最低点（曲线最左端的点）是最小方差组合点，选项B错误；两种证券报酬率的相关系数越大，即正相关程度越高，风险分散效应越弱，曲线弯曲程度越小，选项C正确；两种证券报酬率的标准差越接近，只能说明两种证券的风险越接近，并不能说明两种证券报酬率的相关程度（即共同变动程度）如何，无法推出风险分散效应程度即曲线弯曲程度，选项D错误。

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